MILANO - Un rafforzamento
di capitale fino a 1.100 miliardi di euro per le grandi banche mondiali
sistemiche. Questa la stima del Financial Stability Board sui
"cuscinetti" di capitale aggiuntivi per i cosiddetti istituti 'troppo
grandi per fallire', in base alle nuove regole che fissano al 2022 un
nuovo livello di protezione in base attività ponderate per il rischio.Le grandi banche con interesse sistemico, trenta in tutto il mondo con Unicredit unica rappresentante in Italia, dovranno avere un Tlac (total loss absorbing capacity, capacità di assorbimento delle perdite) minimo del 16% degli Rwa (attività ponderate per il rischio) per il primo gennaio 2019, un cuscinetto aggiuntivo di liquidità che salirà al 18% minimo dal primo gennaio 2022.
Sono proprio questi i numeri definitivi sullo standard minimo per le grandi banche sistemiche annunciati dall'Fsb, il Financial stability board, in consultazione con il comitato di Basilea sulla supervisione bancaria. Il Tlac corrisponde alla quota di capitale in equity o debito che può essere immediatamente svalutata in caso di difficoltà. Mark Carney, presidente dell'Fsb e governatore della Banca d'Inghilterra, ha anche annunciato che il Tlac dovrà inoltre essere pari almeno al 6% dell'lre ('leverage ratio exposurè), come definito da Basilea3, per le banche sistemiche a partire dal primo gennaio 2019, percentuale che salirà al 6,75% dal primo gennaio 2022.
La stima del rafforzamento di capitale è in realtà indicata in una forbice, da 457 a 1.100 miliardi di euro. Con l'esclusione delle 4 banche cinesi l'ammanco di capitale da coprire scende a una cifra compresa tra 107 e 776 miliardi di euro. Le nuove regole, che dovranno essere ratificate dai leader del G20 nel vertice in programma il 15 e 16 novembre ad Antalya (turchia), mirano soprattutto a impedire che le banche con rilevanza sistemica diventino 'too-big-to-fail', e cioè troppo grandi per fallire così da obbligare i governi ad intervenire con soldi dei contribuenti, evitando gli errori che hanno portato all crisi finanziaria del 2008. Con le nuove regole, le grandi banche sistemiche dovranno avere un 'cuscinetto' di riserva abbastanza consistente da assorbire le perdite dovute a un'eventuale, grave crisi di liquidità e una successiva soluzione senza mettere in crisi l'intero sistema bancario globale. Il costo principale della risoluzione, come prevedono le nuove regole sul bail-in, sarà sostenuto dagli investitori (azionisti, debitori e correntisti) e non dagli Stati e, quindi, i contribuenti.
Tra le comunicazioni effettuate dall'Fsb c'è anche la proposta al G20 della creazione di una task force per diffondere i rischi legati ai cambiamenti climatici. Il board spiega che la proposta viene incontro a una richiesta dell'aprile scorso del G20 che ha chiesto di valutare come il settore finanziario possa far fronte a questi problemi. Dalla task force potrebbero venire rivelazioni che sarebbero utili a banche, assicurazioni, investitori e altri stakeholder per capire a quali rischi materiali si va incontro.
rassegna stampa: la Repubblica 9 novembre 2015
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/11/09/news/fsb_fino_a_1_100_miliardi_per_mettere_in_sicurezza_le_grandi_banche-126949815/
